Completamente diferente de estrategias de negociación par 'estáticos' disponibles en la red. No hay necesidad de un seguimiento de las desviaciones estándar / no necesita de los datos del pasado. ¿Puede el comercio en todos los futuros de las acciones / índice. (Sector intra o intersectorial La lógica de la creación de la posición y ajustándolo 'dinámica' de ganancias se explica en detalles. Criterios de selección de los pares explican en detalles con el que se puede seleccionar de futuros pares dentro de los 10 minutos de la apertura del mercado. Estrategia neutra de mercado. Puede obtener beneficios en mercados alcistas como bajistas. Se puede utilizar las operaciones intradía. Da 3 a 4 posibilidades para mover el par de futuros en el resultado, incluso si va en contra de usted. Calculadoras proporcionadas con la estrategia ayudará a ajustar / rollo sus posiciones para asegurarse de que los beneficios. La inversión mínima requerida para el comercio es de Rs 60.000 / -. Y en múltiplos (puede variar de acuerdo con los márgenes) Puede ganar 10 a 35% pm o más. (Si se sigue con precisión) Estrategia tasa de éxito 80 - 90% aproximadamente. Para ganar regularmente de los futuros par cotizando suscribirse nuestra "Futuros dinámico Par estrategia comercial". Le deseamos el comercio pares éxito. Por James Dunn | 07/09/2009 La mayoría de los inversionistas del mercado de valores compran acciones, y quieren que el mercado suba. Un grupo más pequeño tomar posiciones cortas, y desea que el mercado caiga. Pares comerciantes no te importa lo que haga el mercado, siempre y cuando elija el más fuerte de un par de valores relacionados. Comercio pares busca beneficiarse de la rentabilidad relativa. El comerciante compra un instrumento y vende simultáneamente otro. Si el mercado sube o baja es irrelevante: el de la relación entre el par de valores que importa al comerciante pares. Mientras el comerciante compra el mejor desempeño, el comercio va a ganar dinero. Los inversores minoristas pueden utilizar fácilmente contratos por diferencias (CFD) para pares de comercio. Comercio de pares tiene y ldquo; en realidad vienen a la palestra y rdquo; en el mercado a la baja de los últimos 18 meses, dice Alex Douglas, director de desarrollo de negocios y estrategias de mercado de proveedor de CFD City Index. y ldquo; Es una estrategia que las personas tienden a emplear cuando theres mucha incertidumbre en qué dirección va el mercado. y ldquo; La belleza de un comercio de pares es que elimina el riesgo de mercado, ya que si el comercio hace que el dinero depende de que usted compre la seguridad de que va a superar y vender la que se va a rendir menos. Por ejemplo, usted podría comprar BHP y venta de Rio Tinto, porque espera BHP para superar a Río. No importa si ambas acciones suben o ambos cayeron en un montón:., Siempre y cuando la relación entre los dos se mueve en la forma esperada, usted ganará dinero y rdquo; Si BHP cae menos de Río, el comerciante todavía sale delante. y ldquo; Si Río cae, usted está haciendo dinero porque usted está corto de Río. A pesar de que usted está perdiendo dinero en la posición que usted compró porque BHP está cayendo youre compensar eso con ganar dinero en Rio de caer, y rdquo; dice Douglas. Comercio de pares es relativamente barato, dice, porque hay un factor de desplazamiento de la financiación. y ldquo; Si bien estás pagando un pequeño suplemento de financiación de la posición larga (en este caso, BHP) youre ganar algo de ingresos por financiación en la posición corta (Río). El desplazamiento no es 100 por ciento, pero será hasta cierto punto sufragar el costo del comercio. Eso significa que un comercio pares es más barato que dejar abierta que una posición puramente largo, y rdquo; dice Douglas. En estos momentos, hay un gran interés en los índices de pares de comercio, dice. y ldquo; Los inversionistas han estado dispuestos a respaldar el mercado australiano para superar al mercado de Estados Unidos, por lo que theyve sido la compra de la caja CFD ASX 200 y cortocircuito o bien el SP 500 CFD o el Dow Jones CFD. y ldquo; Más recientemente han ido cerrando eso y ir en corto en el índice japonés, el Nikkei 225 CFD. El respaldo más fuerte es para el mercado australiano, pero en términos de rendimiento relativo, la gente ha decidido que tal vez el rendimiento australiano va a ser más fuerte frente a Japón que en contra de los EE. UU. y rdquo.; Chris Weston, jefe de operaciones con información institucional a proveedor de CFD de IG Markets, dice pares de comercio es y ldquo; una buena manera para que la gente entrar en el mercado y rdquo; En el momento. y ldquo; Es rentable, pero también es menos riesgoso que simplemente tener la exposición a un comercio. Encontramos que los comerciantes les gusta usar pares que están correlacionados. Es posible que tenga Stockland contra Mirvac, BHP contra Río, IAG contra QBE. Es bastante fácil de comprar y vender una cantidad equivalente en dólares de cada youre apenas el comercio de su opinión de que uno va a superar a la otra y rdquo.; Weston dice comerciantes también pueden tomar posiciones en sectores, así, el uso de CFDs sobre los índices sectoriales GICS ya sea contra el mercado en general, o en contra de otro sector. y ldquo; Diga usted es bajista en el petróleo, crees que el sector energético tiene delante de sí mismo, y va a superar al mercado, youd se describe el índice de energía y comprar el índice ASX 200. O usted podría pensar que si vamos a tener una presión de regreso en Australia, el dinero va a venir de nuevo en un sector defensivo, por lo que podría comprar el índice de asistencia sanitaria y de corta o bien los materiales o en el sector de la energía y rdquo.; Si es comerciante comercio sectores en contra del mercado, y quiere que la exposición para adaptarse perfectamente, Weston dice ponderaciones se deben considerar: por ejemplo, el hecho de que el sector de la energía es de aproximadamente 8 por ciento del índice de ASX 200. y ldquo; Usted puede hacer un oficio pares realmente en cualquier cosa que no existe en CFDs, aunque las monedas son ya un oficio pares. Diga en las materias primas, si crees que el cobre se va a rendir menos frente al oro, se puede vender el cobre y comprar oro, y asegúrese de que las exposiciones subyacentes netos fuera. Usted necesita asegurarse de que el valor en dólares de las exposiciones tiene que ser igual ponderación y rdquo.; Weston dice pares de índices de comercio es tan popular, IG ha introducido un par de pre-establecidos pares oficios en el comercio de índice. y ldquo; Ofrecemos una FTSE-DAX y FTSE-Dow Jones. Youre la negociación de un CFD, un producto basado en la propagación, y comprar o vender en función de lo que usted piensa que va a suceder allí. Es un margen predeterminado y un costo de tasa fija por transacción, por lo que sólo tiene que elegir el tamaño de su comercio en función de su riesgo, y rdquo; Él dice. A continuación se presentan algunos ejemplos de pares de comercio suministrados por IG Markets. Ejemplos de pares oficios 1) El operador cree que el petróleo va a caer en el precio y por lo tanto el sector ASX Energía va a una rentabilidad inferior al índice de ASX 200. El comercio es comprar el ASX 200, vender el sector de la energía. Índice del sector de la energía actualmente cotiza a 5260 * Un índice estándar sector energético contrato CFD es un $ 10 por el movimiento punto (es decir, si se corta el contrato y el índice del sector recae en 5259 usted gana $ 10). Exposición 5260 x10 = $ 52,600 ASX 200 actualmente cotiza a 4470 * One & lsquo; Mini índice contrato CFD es igual a $ 5 por punto. Exposición 4470 x 5 = $ 22.350. Para equilibrar la exposición: 52.600 / 22.350 = 2,3 contratos. Por lo tanto, para equilibrar, comerciante vende un solo sector de la energía y compra dos y lsquo; mini-contratos en ASX 200. Asssume sector energético cotiza abajo 10 puntos para 5250 y ASX 200 estancias plano en 4470 comerciante realiza $ 100. ASX: 10 x 4.470 = $ 44.700 (sin cambios) Energía: 10 x 5.250 = $ 52.500 (una caída de $ 100) * Los niveles hipotéticos 2) El operador cree NAB se cotiza en múltiplos más atractivos que la CBA, y por lo tanto va a superar a la CBA como ofrece más ventajas desde una perspectiva de valoración. El comercio es comprar NAB, venta CBA. Para equilibrar la exposición, $ 10.000 de capital se aplica a cada lado. Depósito de margen de $ 1000 (margen CFD del 10 por ciento). NAB se cotiza a $ 27, CBA a $ 45. $ 10.000 es igual a 370 acciones NAB y 222 acciones CBA. Usando CFDs, y lsquo; vender 222 acciones CBA, y lsquo; comprar 370 acciones de NAB. Esto cuesta 0,1% del capital total: $ 10 a cada lado = $ 40 (y lsquo; comprando ida y vuelta / venta: $ 10 x 4) Asumir NAB se eleva a $ 28 y CBA se eleva a $ 45.50. 370 acciones NAB $ 28 = $ 10.360. 222 acciones CBA $ 45.50 = $ 10,101 USD / CAD Estrategia Forex Trading & raquo; AUD / USD par de divisas Información general Este artículo cubrirá la siguiente Visión general de la economía australiana Visión general de la economía de EE. UU. Propiedades de la cotización AUD / USD Spread promedio, volatilidad, correlación con otros pares Estrategias de negociación y más El AUD / USD se encuentra entre los más populares, no sólo por el tamaño economys australiana, pero también debido a los countrys importante papel en la escena del comercio internacional, en particular en los mercados de materias primas. De acuerdo con un informe del Banco de Pagos Internacionales, el AUD / USD representó el 6,8% del volumen de negocios de Forex comercializa a partir de abril de 2013. Es bien sabido que el dólar estadounidense es la principal moneda de reserva mundos. Se puso de pie en un lado del 87% de todas las operaciones en el mercado de divisas a partir de abril de 2013. Mientras tanto, el dólar australiano, también conocido como el australiano, fue la quinta moneda más negociada, participando en el 8,6% de todos los oficios. Esta fue una mejora en sus posiciones el AUD se quedó a un lado de un 7,6% de todas las operaciones en el 2010. Economía australiana Australia es la 12ª economía más grande del mundo con un PIB nominal de $ 1560 mil millones en 2013, según datos del Banco Mundial. En términos de paridad de poder adquisitivo, el PIB de Australia es el 18 más altas del mundo ($ 998,3 mil millones en 2013, según el CIA Factbook Mundial). La economía australiana está orientada al servicio, con el respectivo segmento que representa el 68,8% del PIB total de la nación. Sectores importantes son las finanzas, turismo, medios de comunicación, la educación y la logística. Bancos "Cuatro Grandes" de Australia se encuentran entre los 50 bancos más seguros del mundo a partir de abril de 2012. Representa sector industrial de Australia el 27,3% del total del PIB, en el que se ocupó el 21% de la fuerza laboral del país. El sector manufacturero estaba en su apogeo durante la década de 1960, lo que contribuye al 25% del PIB, mientras que su participación se ha reducido a menos del 10% desde entonces. El sector agrícola para el 4% del PIB total, mientras que el 3,6% de la fuerza laboral del país está ocupada en el sector. El dólar australiano es uno de los llamados divisas basadas en materias primas, que, al igual que el dólar canadiense, tiene una alta correlación positiva a los precios de los productos que se exportan por el país. Australia ha firmado acuerdos de libre comercio con muchos países, con el más prominente es con Nueva Zelanda. Sin embargo, el desarrollo económico de la nación en los últimos años ha sido fuertemente influenciada por las relaciones comerciales con China, ya que este último se convirtió en el mayor socio de exportación de Australia en 2009 (antes de 2009, el mayor mercado de exportación fue Japón). De acuerdo con el CIA World Factbook, en 2012 los principales socios de exportación de Australia fueron: China (con una cuota del 29,5% de las exportaciones totales), Japón (19,3%), Corea del Sur (8,0%), India (4,9%). Al mismo tiempo, sus mayores socios de importación en 2012 fueron: China (con una cuota del 18,4% de las importaciones totales), los Estados Unidos (11,7%), Japón (7,9%), Singapur (6,0%), Alemania (4,6% ), Tailandia (4,2%), Corea del Sur (4,1%). Principales indicadores económicos Producto Interno Bruto Economía de los Estados Unidos La economía de Estados Unidos es principalmente orientada al servicio, ya que casi el 80% del PIB es producido por sectores como el inmobiliario, el transporte, los servicios financieros, otros servicios empresariales y asistencia sanitaria. El país es el segundo mayor fabricante en el mundo, con una producción industrial de $ 2430 mil millones durante el 2013, o más grande que la salida de Alemania, Francia, India y Brasil juntos. Las principales industrias son el petróleo, el acero, la producción de automóviles, aeroespacial, construcción y maquinaria agrícola, productos químicos, electrónica, telecomunicaciones. Por otra parte, a partir de 2013 los Estados Unidos es el tercer mayor productor de petróleo (8 453 000 barriles por día, o 9,97% de la producción mundial total de petróleo) y el mayor productor de gas natural (66,5 millones de pies cúbicos por día). Teniendo en cuenta el gran tamaño de la economía de Estados Unidos y sus pilares de la fuerza, se puede comprender claramente el efecto de los datos económicos de los sectores en el dólar de Estados Unidos, ya su vez en el mercado de divisas mundial. Después de todo, el dólar se encuentra a un lado de 87% de todas las operaciones, de acuerdo con el BIS. Principales indicadores económicos Las nóminas no agrícolas Índice de precios al consumidor Índice de Precios al Productor Balanza comercial ISM no manufacturero PMI Propiedades par de divisas Diferencial medio Dependiendo del corredor de la divisa utilizada, la propagación puede ser fijo, flotante, o ambos. A los efectos de este artículo, hemos elegido los márgenes promedio proporcionadas por 10 corredores, a saber, Saxo Bank, Dukascopy, Alpari UK, XM, Forex, FxPro, Mercados, eToro, FXCM y Iron FX y agregados todos los datos ensanchados prestados a un único margen medio, en el AUD / USD caso 1,97 puntos. La rentabilidad relativa frente a otros pares Hemos llevado a cabo una serie de cálculos para medir el rendimiento del par EUR / USD en relación con otros cruces que incluyen ya sea el euro o el dólar de los Estados Unidos durante un período determinado de tiempo. Para obtener detalles sobre los resultados de los cálculos, visite el apéndice. Los cálculos se realizaron sobre la base de la cotización EUR / USD, que registró un prominente alta el 8 de mayo de 2014 a 1,3993. Por lo tanto a partir de ahora, se calcula el movimiento de cada euro y USD cruz con 08 de mayo como punto de partida y que abarca hasta el 31 de diciembre cerca. En el caso del par AUD / USD, en la Tabla 1 vemos que la cruz se deslizó por 12,924% durante el período de seguimiento. Desde el punto de dólares de Estados Unidos de vista (como se representa en la tabla, es decir invertida) la divisa estadounidense ganó 12.924% frente al dólar australiano, que lo ubica 11º en la lista de los artistas contra el billete verde. Las correlaciones a otros pares En las finanzas, la correlación se refiere a la conexión entre dos activos y cómo se mueven en relación el uno al otro. Como un componente clave de la gestión avanzada de la cartera, la correlación es crucial para el logro de rentabilidad ajustada al riesgo máximo. Que van entre -1 y 1, una correlación cercana al límite superior significa que las dos monedas se mueven en consonancia casi perfecta, lo que permite casi ninguna diversificación, y viceversa. Una correlación de 0, lo que en el mundo de las finanzas, prácticamente no existe, significa que el movimiento de los dos activos es completamente al azar. A continuación se puede ver una tabla que contiene los pares con algunas de las correlaciones positivas y negativas más fuerte en relación con el AUD / USD. Las estadísticas se derivan de los datos diarios de mercado que abarca 300 períodos, que se extiende hacia atrás desde 08 de enero 2015. Trading pares (ETFs) Ante todo gracias por su paciencia, y de ahora en enfermedad esté publicar de nuevo sobre una base más frecuente. Y, además, Id como para asesorar a los interesados en la investigación cuantitativa de un nuevo blog me encontré con: ingeniería Devoluciones de Frank Hassler. ____________________________________ Debido al hecho de que soy un gran fan de arbitraje estadístico (y la negociación para ganarse la vida), pensé que sería interesante comprobar si y en qué medida hay pares de ETF s (Traded Funds Exchange), que como siempre basados en datos históricos, anomalías estadísticas, regularidades e irregularidades, proporcionarían una ventaja favorable y transable mantener una posición neutral mercado. Yo personalmente prefiero los ETFs a acciones individuales debido al hecho de que estos últimos son mucho más sensibles a los eventos y / o resultados imprevisibles como los ingresos, los fundamentos, cambios de tripulación (CEO, CFO,), disputas de tarifas, huelgas, tomas de posesión, de fuerza mayor (Casualties, desastres,). Y hablo desde mi propia experiencia En conjunto con pares de comercio, interminables probablemente oír unos dos (muy diferentes) conceptos: correlación y cointegración. Correlación indica el grado en que el (diario, semanal, mensual) retornos de dos series de precios (por ejemplo, el SP 500 y el Nasdaq 100) se moverán en la misma dirección más días / semanas / meses en un período de tiempo (pero probablemente la deriva cada vez más lejos el uno del otro debido a las desviaciones en la magnitud de los retornos diarios), mientras que un par (siendo larga y corta en otra serie de precios en la proporción adecuada) se llama cointegradas si tiene una media constante y la desviación estándar , ambas series de precios no indefinidamente errantes en direcciones opuestas y nunca a la deriva cada vez más lejos de su media y sin tiempo de regresar a la relación inicial o media (reversión a la media-). Pero, por desgracia la vida media llamada (la hora prevista para revertir la mitad de su desviación de la media), relativa a un par de series de precios cointegrado regularmente se mide en semanas o meses (ver estadísticas abajo), y soy más un alto comerciante de frecuencia en busca de oportunidades en una base de día a día. Los siguientes son los ETFs he estado utilizando para mis investigaciones, el cumplimiento de los requisitos necesarios, como una adecuada liquidez (volumen de negociación diario), lo más bajo posible los costos de transacción (oferta estrecho / venta), la volatilidad adecuada (con el fin de justificar el alto transacción derivada costos), entre otros: Otros ETFs pueden ser objeto de un anuncio de seguimiento. Para la prueba de cointegración, el método principalmente utilizado se llama la prueba de Dickey-Fuller aumentada. Si están cointegradas dos series de precios (con una probabilidad de más del 90%), el wouldve prueba Dickey-Fuller para llegar a un estadístico t superior al valor crítico de 90% de -3,038 (en términos absolutos), de lo contrario la hipótesis de que esas dos series de precios se conintegrated serían rechazados. El siguiente cuadro muestra las respectivas camisetas estadísticas basadas en el test de Dickey-Fuller aumentada para el período de tiempo entre el 01/01/2002 y el 06/08/2010 (series de precios se ajustan para el pago de dividendos y otros activos líquidos).
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